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今日熱文：量化大廠風波再起？百億量化私募誰能領跑？

來源：私募排排網研究院　2023-05-29 23:11:27

近期，量化私募圈新聞不斷，可謂是熱鬧非凡。前有量化巨頭因人員跳槽而直接對簿公堂，后有知名量化私募“打假”前員工。

今年2月，兩家量化巨頭RTTZ和HFLH，因人員跳槽、競業限制以及高達數百萬元的補償金，而對簿公堂。5月23日晚間，量化私募申毅投資發表聲明，稱員工到了新東家之后，對外的產品推薦資料中，基金經理職業經歷、管理規模、所獲榮譽等與公司實際記錄嚴重不符。

申毅投資也是一家知名量化私募，根據私募排排網數據顯示，截至2023年5月，申毅投資近半年來收益達***%，近三年、近五年收益分達***%、***%。

(資料圖片)

知名量化私募發聲明，劍指何人？

5月23日晚間，申毅投資在其官微發布了一則聲明，稱上海申毅投資股份有限公司陸續收到多家金融機構關于上海XX投資管理有限公司旗下XX天元系列產品及基金經理陳某的詢問，針對大家的相關疑問，進行統一回復。

值得注意的是，在聲明中涉及的私募管理人、基金經理，申毅投資并沒有公開指明。

聲明指出，“關于天元系列產品推介材料中，基金經理職業經歷、管理規模、所獲榮譽等與公司實際記錄嚴重不符；期權策略實盤歷史業績，經查證，該周度凈值圖表數據出處不詳，與公司歷史產品記錄不符。本司沒有對天元系列產品在策略和技術上提供支持。”

此外，申毅投資的聲明中，特別提及了其所有量化投研成果公司擁有100%的知識產權，整體交易流程和策略布置屬于公司商業機密。

據悉，上述聲明提及的機構或為上海添X投資管理有限公司，所謂的基金經理陳某是申毅投資的前核心人員。陳某畢業于多倫多大學的統計量化金融學專業，之后在伊利諾伊理工學院獲金融碩士。2017年7月，他正式加盟申毅投資擔任研究員，并于2019年12月至2022年8月擔任該私募的期權策略組負責人，后于2023年2月加入添X投資。

創始人申毅旗下多只產品獲正收益

在此事件的影響之下，大家對于申毅投資關注度也陡然提升。中基協數據顯示，申毅投資創立于2004年6月，2014年注冊為私募基金管理人，創始人為申毅，公司管理規模在50-100億，目前全職員工人數27人。

私募排排網數據顯示，申毅投資以自營資金從事A股套利交易，是A股市場上第一只對沖基金。核心人物申毅擁有超過20年全球市場交易經驗，是國際量化對沖專家。高盛集團美國股票和ETF自營團隊主管；高盛集團歐洲ETF部門創建人；世界最大基金巴克萊 I-share 全球主營做市商；世界市場中性對沖基金千禧年量化投資基金經理；交易經驗遍及全球所有大型成熟市場。

從申毅投資旗下產品線來看，包括了量化多頭、量化CTA、套利策略、復合策略、股票市場中性，在私募排排網有收錄的12只產品中，截至5月中旬，近半年來僅有一只未取得正收益，其中近半年收益最高的達***%，近一年收益最高的達***%。而有基金經理信息展示的產品中，申毅旗下產品均獲正收益。

百億量化私募誰能領跑？

除了量化私募的各種新聞事件之外，近期量化私募行業的收益率也是投資者關注的焦點。5月19日，百億量化私募思勰投資發布了給投資者的一封信，其認為市場處于歷史中低位，量化多頭布局時機來了，并建議投資者重點關注指數增強類量化多頭策略產品，逢低布局。另外，其也稱公司將暫停發行市場中性策略產品。

私募排排網統計顯示，截至今年4月末，量化私募中證500指增、滬深300指增、中證1000指增策略今年以來平均超額收益分別為1.4%、-0.48%、2.99%，而量化選股策略平均超額收益也為-0.83%，均在3%以下。

不過，有不少頭部百億量化私募短、中、長期業績依然表現較好。例如，佳期投資不但近半年以***%的收益在百億量化私募中表現優異，近一年和近三年也分別以***%、***%的收益表現亮眼。

佳期投資于2014年成立，2016年在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，公司由國內外具有資深量化投資經驗的數學、統計和計算機專家組成。公司持之以恒地進行策略研究和創新，并專注于風險可控前提下的風格穩健、可持續的中短期投資。

從佳期投資產品線來看，包括了滬深300指增、中證500指增、中證1000指增等。

私募排排網數據顯示，聚寬投資近半年以***%的收益排名第二，近三年以***%的收益排名第三，近五年以***%的收益排名第二。

聚寬投資成立于2017年，公司以量化投資為主要投資理念，以“科技驅動金融，量化透視投資”作為長效使命，致力于通過數據挖掘、因子分析、組合管理、交易優化等多個環節，盡力保證策略的可靠性和持續性。

此外，金戈量銳、因諾資產、上海寬德、靈均投資、明汯投資等也均有亮眼的表現。其中，金戈量銳是一家專注中低頻量化策略研發的管理人，以經典多因子為框架的選股模型，專注于指數增強和量化對沖兩類策略。

風險揭示：投資有風險，本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件，充分認識產品的風險收益特征，并根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。

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